| инструмент | индикатор зон | свечи | чем особенный | признаков выбрал автомат | ряд зон: масштаб или структура |
|---|---|---|---|---|---|
| золото | MACD | H1 | эталон, на нём аттестовано изделие | 2 из 8 | структура сверх масштаба |
| биткоин | MACD | H1 | криптовалюта, торговый объём, 24/7 | 1 из 8 | масштаб |
| биткоин | SuperTrend | H1 | криптовалюта, другой индикатор зон | 1 из 8 | структура сверх масштаба |
| евро/доллар | MACD | H1 | другой валютный инструмент | 2 из 8 | структура сверх масштаба |
| золото | MACD | H2 | тот же ряд, свечи по 2 часа | 2 из 8 | структура сверх масштаба |
| золото | RSI | H1 | зоны по уровням RSI — короткие | 2 из 8 | структура сверх масштаба |
| золото | SuperTrend | H1 | другой индикатор зон, состояние по цене | — | структура сверх масштаба |
| золото | SuperTrend | H1 | другой индикатор зон | 2 из 8 | структура сверх масштаба |
| пшеница (фьючерс) | MACD | D1 | сырьё, дневные свечи, мало зон | — | масштаб |
| золото | MACD | H1 | то же золото от другого поставщика данных | 2 из 8 | структура сверх масштаба |
| золото | MACD | H1 | то же золото, только с 2017 года | 1 из 8 | структура сверх масштаба |
Одна машина — много входов
Что меняется от рынка к рынку, а что остаётся тем же
Зачем много входов
Машина, проверенная на одном рынке, могла незаметно подстроиться под него: под его календарь, волатильность, длину зон. Чтобы это поймать, её прогоняют целиком, до изделия, на разных входах: другие инструменты, другие индикаторы, другие свечи, другие поставщики данных. Сейчас входов 11.
Изделие аттестовано только на эталонном входе. Остальные проходят весь путь, но их итог помечен как не аттестованный: пороги проверки утверждались на эталоне, и переносить их молча на другой рынок было бы подменой.
Входы
Последняя колонка — ответ приёмки ряда зон. Каждый новый вход машина сразу спрашивает: предсказуемо ли в следующей зоне что-то кроме масштаба, то есть кроме «сейчас рынок бурный или спокойный». Ответ «структура» здесь осторожный. После снятия масштаба остаётся лишь несколько процентов объяснённого, и приёмка служит ситом, а не находкой: она говорит, где имеет смысл копать глубже.
Что меняется от входа к входу
Признаки. Автомат признаков на каждом входе выбирает свой набор. На 10 входах он выбрал 6 разных составов. Это проверка, что автомат действительно смотрит на данные, а не возвращает один и тот же список.
Календарь и окна. Длина суток, недели и месяца в свечах выводится из описания ряда, а не берётся от эталона. Дневной ряд пшеницы не мерится часовой линейкой.
Разбиение истории. Куски истории для проверки выводятся из самих данных: у ряда с 2017 года они другие, чем у ряда с 2009-го.
Что не меняется
Путь данных, правила причинности, проверка, контроли, форма изделия и отказы — одни и те же для всех входов. Поменять описание входа можно без единой правки машины. Если вход нарушает её допущения (не тот календарь, мало истории, разрывы цены), машина говорит об этом вслух: либо отказывает, либо помечает результат как предварительный.
Чего входы пока не дали
Все входы здесь — один ценовой ряд инструмента. На каждом из них предсказуем прежде всего масштаб. Структуры сверх него мало, и новые модели на тех же данных выжимают около процента (см. «Соревнование моделей»). Следующий шаг — входы, которые несут информацию, которой нет в цене самого инструмента.